Kalamaja oli saunade poolest kuulus juba keskajal. 1542. aastal rajati Püha Gertrudi kabeli lähedale saun, kus kasutati nii magedat kui ka soolast vett. I maailmasõja ajal asus Vana-Kalamaja 20 paekivist hoones Anna Groševaja ja Joosep Apollo saun.
Vabadussõja ajal ja pärast sõda oli sauna omanikuks Kinejev. Kütusekriisi ajal võtsid leidlikud omanikud kasutusele põlevkivi, mis võimaldas saunapiletite hinda alandada 2 margalt 1 margale ja 60 pennile. Õige otsus tõi kliente juurde.
Kinejevi saunas oli kombeks riietekapi eest saunanaisele jootraha maksta. Et seda teistes Tallinna saunades ei nõutud, tekitas lisaraha nõudmine tihtipeale arusaamatusi.
